规则全文公开。规则公开是最合规的姿态——不公开的只有信号。
三件套对应三个岗位：风控检查单（风控官）／交易计划单（交易员）／红队规程（红队）。
| 语境 | 定义 | 适用阈值组 |
|---|---|---|
| 正向语境 | 自大周期正向相变确认节点起，至大周期负向相变确认节点止 | 总仓位 ≤ 90%｜单票 ≤ 20%｜回撤线 10% |
| 非正向语境 | 其余全部阶段 | 总仓位 ≤ 40%｜单票 ≤ 10%｜回撤线 5% |
语境由人宣布、AI 记录，只在相变确认节点处切换；AI 不得自行判定语境。当前（2026-09）：非正向。
每项仅三值：通过 / 否决 / 不适用。任一项否决而人要突破 → 必须书面理由记入当日日志（留痕即威慑）。
| # | 检查项 | 规则 |
|---|---|---|
| A0 | 周期语境状态位 | 盘前包头部记录当日语境，来源 = 研判台账，人宣布 |
| A1 | 总仓位上限 | 正向 ≤ 90% ／ 非正向 ≤ 40%。仅约束主动买入，不约束浮盈被动升高；被动升破后禁止再主动加仓，突破须书面理由 |
| A2 | 单票单日买入上限 | 正向 ≤ 20% ／ 非正向 ≤ 10% |
| A3 | 持仓数量上限 | 同时持仓 ≤ 5 只 |
| A4 | 加仓方向 | 加仓仅限原单浮盈；亏损单禁止摊平（右侧体系禁左侧补） |
| # | 检查项 | 规则 | 触发后动作 |
|---|---|---|---|
| B1 | 账户回撤线 | 净值自高点回撤 ≥ 正向 10% ／ 非正向 5% | 停止新开仓，只减不加 |
| B2 | 单票止损 | 亏损 ≥ −12%，或跌破 30 均线段 | 先到先执行 |
| B2-1 | 止损位不可成交时的处置 | 触发价被一字 / 跌停封死无法成交 | ① 当日 14:45 前必须按可成交价处置（不被动等到次日）；② 连续 2 日不可成交 → 第三日竞价市价挂单；③ 回填记 stop_unfillable 与实际滑点，滑点 > 3% 进周报 |
| B3 | 连亏冷却 | 连续 3 笔止损 | 当日禁新开仓，仅可平仓 |
| B4 | 单日亏损上限 | 已实现 + 浮亏合计 ≥ −3% | 禁剩余计划执行 |
AI 预填参考值，人盘前快速勾选确认；任一勾选缺失或人工否决 → 该票否决。
| # | 检查项 | 规则 |
|---|---|---|
| C1a | 漏斗一 · 资金江湖 | 标的所属板块 / 个股资金流在主线 |
| C1b | 漏斗二 · 动力学 | 动力学信号成立 |
| C1c | 漏斗三 · 形态学 | 5 / 30 均线右侧位置确认 |
| C2 | 周期一致性 | 操作级别 = 日线；小级别信号不得反向于日线方向（周期第一） |
| C3 | 主线在位 | 标的板块资金流仍在当日主线前列 |
| C4 | 一字板候选限制 | 自首板起连续一字（全程未爆量）的标的不得进入候选——无法验证承接质量；第一次爆量后限制自动解除 |
| C5 | 候选可成交性 | 竞价一字 / 秒板（开盘 3 分钟内封死且无回封记录）的候选只进条件池（写回封买点条件），不占主计划席位；主计划席位必须是「竞价可挂单成交」的票 |
| # | 检查项 | 规则 |
|---|---|---|
| D1 | 盘中禁开新仓 | 只执行盘前计划单；盘中新想法记入观察池，次日再议 |
| D2 | 数据闭环门禁 | 前一日数据链未完成 → 当日禁新开仓（输入不达标不许交易） |
| D4 | 盘中预设条件池 | 盘前把「盘中可能出现的形态」写成条件化分支，随封单一进 hash；命中照单不计违规；未写进条件池的盘中机会 = 体系内不存在（开仓即违规单）。不豁免 A1 / A2 |
| D5 | 封单二时点硬约束 | 14:57 前禁止点击，硬拦、无 override；当日未点 = 次日红队报告自动列「时点件漏做」 |
| D6 | 卖出预写进 hash | 止损、左侧卖出等卖出类预写写入 sells 独立块，与 plans 同权参与封单一 hash |
| D7 | 周期级禁止区时点约束 | ① 主线切换后的尾段 / 原方向退出 / 情绪资金闸门等周期级禁止区，必须在封单一前判完并落 cycle_ban（四字段 进封单一 hash）；② 封单后不得新立禁止区——当日已建仓的按既有预写走，改判只能写 cycle_ban_next（次日生效，不进当日 hash）；③ 封单后 cycle_ban 只读；④ 缺失不作违规、不设扣分项（判读质量交给周度胜率观察项） |
| D8 | 持仓必有形态防守 | 凡持仓必写 tail_defense（形态退潮判据 + 处置时点），缺失 ⇒ 封单一 hard_block；笔级离场 pen_end 同样必写判据，只填价格拒收；未预写的卖出回填标 sell_unscripted（不扣分只留痕） |
| D9 | 封单一时点 | 截止 9:28（原 9:26），硬拦、无 override |
| D10 | 三时点无豁免 | 当日首板（计划外）／次日＝最后买点须进 plans／第三日无授权 —— 所有前锋一律适用，无方向豁免；确需第三日买入 → 走计划外通道并按违规单登记 |
D3（竞价弃单偏离）已于 v1 删除，不设置。
判断权在人（盘中 AI 沉默铁律不破，AI 不代判），操作台只做机械化执行与留痕。
| # | 条款 | 规则 |
|---|---|---|
| S0 | 触发条件（任一即可） | 线①配置型资金线：正向完结 / 负向相变确认；线②情绪资金线：盘中大面积跌停 · 情绪明显大分歧 |
| S1 | 强制减仓 | 触发后即使未触发任何卖点，全部持仓强制减半；跌停封死则挂跌停价排队，回填记「挂单未成交」 |
| S2 | 停止开仓 | 触发即锁一切开仓；卖出动作与封单二照常 |
| S3 | 解除 | 当日不解除（防反弹诱多）；次日盘前人工解除，动作留痕 |
| S4 | 核算口径 | 熔断卖出属预写例外性质：记合规 + 标记，不计违规；触发质量由红队周审 |
| S5 | 预写 | 盘前可预写「今日允许盘中熔断」；未预写仍可人工触发，红队看预写与实际偏差 |
| 项 | 规则 |
|---|---|
| 封单时点 | 封单一 9:28 截止（硬拦、无 override）；封单二 14:58（14:57 前禁点）；封单后禁止任何修改 |
| A · 买入计划 | 挂涨停价保成交，按实际开盘价成交；止损位盘前写死（−12% 价与 30 均线段价取更高者）；「依据」必须指回风控单三漏斗勾选——无勾选记录不许出现在计划单上；未成交 → 转观察池次日再议，不追价 |
| A+ · 规则空间参考 | 第一墙 = 首板日收盘 × 1.81；第二墙 = 首板日收盘 × 2.73。领涨标的取第二墙、前锋取第一墙；前锋离场不与领涨标的对齐（可越第一墙） |
| B · 卖出计划 | 落 sells 块、进封单一 hash；执行方式 = 人盘中盯盘手动执行，不用条件单、不要 AI 提醒 |
| I · 盘中条件池 | 条件行 = 触发条件 + 方向 + 金额上限 + 止损；盘中命中 → 照条件池开仓，照单不计违规；不豁免 A1 / A2 |
| H · 盘前持仓元数据 | 登记 定位 / 止损 / 赛点日 / 昨收 / 第一墙与第二墙价；不参与封单 hash，纯展示 |
| C · 执行回填 | 盘后 15:10 补录成交价、偏差、未成交处理 → 回写日志 + 净值 + B3 连亏计数 |
| 项 | 规则 |
|---|---|
| 使命 | 不是复盘盈亏，是防止自我欺骗——用与决策时相反的提问方向、独立视角构建反方案 |
| 时点 | 周日晚（周一盘前包之前） |
| Part 1 逐笔反方论证 | 完全盲审：生成反方案时不输入买入理由、勾选内容与持仓视角，只给客观数据 + 买入时点；反方案定稿后才载入依据逐条交锋。先盲审、后对质 |
| Part 2 四象限 | 合规·盈 = 应得之盈｜合规·亏 = 可接受之亏（不改规则）｜违规·盈 = 危险的盈利（点名打击）｜违规·亏 = 纪律债。按笔结算为主，日度标签并列 |
| Part 3 纪律审计 | 违规单清单 + 书面理由质量（真理由 / 事后合理化）／突破否决／封单后改单／D2 门禁执行 |
| Part 3b 两个独立栏 | 封单二时点纪律、盘前工作分——均不并入纪律分，独立考核 |
| Part 3c 周审三问 | ① 该命中未命中的节点（漏报）② 命中了但没执行的动作（漏做）③ 系统判定是否与实际相符 |
| Part 4 规则反馈 | 本周拦截记录（有效拦截 vs 误伤）→ 形成修订建议 → 人逐条表决 → 升版本号并留痕 |
| Part 5 纪律分 | 见下 |
| 文件 | 版本 | 日期 | 变更 |
|---|---|---|---|
| 风控检查单 | v1 | 2026-09-06 | 初版锁定。A1 = 40%、B2 = −12% 或破 30 均段、C 类改人工勾选制 |
| v1.1 | 2026-09-07 | A1 / A2 改为周期语境二值阈值组；新增 A0 语境状态位 | |
| v1.2 | 2026-09-07 | B1 回撤线随语境联动；账户基线建立（模拟盘） | |
| v1.3 | 2026-09-10 | 新增 S 类系统性风险熔断（强制减半 + 停止开仓 + 当日不解除） | |
| v1.4 | 2026-09-13 | 红队驱动：新增 C4 / D4 / D5 / D6；驳回同链集中度约束（留作观察项） | |
| v1.5 | 2026-09-21 | 第二份红队报告 W38 驱动（逐条表决、10 条建议全部采纳）：新增 D7 周期级禁止区时点约束（盘前硬结案、封单后只读、改判走次日）、D8 持仓必有形态防守、D9 封单一 9:26 → 9:28 硬拦、D10 三时点无豁免、C5 候选可成交性、B2-1 一字 / 跌停不可成交处置。未采纳：移动止损 / 时间止损。 背景：W38 首次出现「纪律分满分 100 + 三笔成交全亏」，病灶不在执行层而在周期判读滞后于建仓——某方向 07:4x 已判尾段，08:5x 仍顶格买入，13:5x 才立新规，规则晚于建仓 4 小时。 | |
| 交易计划单 | v1 | 2026-09-06 | 初版锁定。挂涨停价保成交、止损人手动执行、未成交转观察池 |
| v1.1 | 2026-09-09 | 新增 A+ 节「候选规则空间参考行」 | |
| v1.2 | 2026-09-11 | 墙价换算修正为 ×1.81 / ×2.73；新增 H 节盘前持仓元数据 | |
| v1.3 | 2026-09-13 | B 节落 sells 块进 hash；新增 I 节盘中条件池；A 区补 C4 | |
| v1.4 | 2026-09-21 | W38 红队驱动：sells.kind 扩为五值（新增 pen_end 笔级离场 / tail_defense 形态退潮分支，必写形态判据文本 + 处置时点，只填价格拒收）；凡持仓必写 tail_defense，缺失 ⇒ 封单一 hard_block；A 节每行新增「竞价可成交：是 / 否」；未预写卖出回填自动标 sell_unscripted（不扣分只留痕） | |
| 红队规程 | v1 | 2026-09-06 | 初版锁定。完全盲审、周日晚、纪律分量化、连续 2 周 <80 触发体检 |
| v1.1 | 2026-09-13 | 新增「事后合理化 ×5」+ 同月重复 ×20；新增 Part 3b / 3c；写死事后合理化判定口径 | |
| v1.2 | 2026-09-21 | W38 驱动：🔴 纪律分定义写死＝「照单率」，公式不动——只衡量是否照单执行，不衡量单子该不该写，判读质量与纪律曲线解耦；新增 Part 3d 常设观察项（买入胜率 / 平均盈亏比 / 未预写卖出 / 止损不可成交 / 追价清单），不进纪律分、不设阈值；日度 quadrant 增 pending 态；封单一时点口径修正为 9:28 |
规则改动一律由具体事故驱动，凭空新增的规则不入表。被驳回的建议同样留痕（含再次提出的触发条件）。